FXシステムトレード 始め方

システムトレードで勝つ極意!

さて、このページにはシステムトレードで勝つための考え方がギューッと詰まって
います。

文字がかなり多いですが、是非熟読していただきたいと思います。
この1ページはシステムトレードに勝つための1ページだと自負しておりますので、
どうぞ最後までお付き合いくださいませ。
(お決まりですが投資は自己責任でお願いします。)

まずステップ@の「優秀なシステムトレードってそういう事だったんだ!」にて、優秀な
システムというのは出来るだけ長い期間利益を出してくれるシステムです。
                  というお話をさせていただきました。

       ではその長い期間ってどれ位?そのシステムはどうやって作ればいいの?を考えていきましょう。

システムトレードの有効期間

出来るだけ長い期間といっても一体どれ位の期間を指しているのか判りませんよね?

その期間の考え方はシステムトレードの検証期間と深い関係にあります。

システムの有効期間は過去の検証期間の5分の1〜6分の1と言われています。
例えば検証期間が3年であれば6〜7ヶ月程度が有効期間です

じゃあ検証期間をとにかく長くすれば有効期間も長くなるのでは?と思うかもしれませんが、残念ながら
そうではありません。何故かというと、あまり遠い過去ですと相場を取り巻く環境があまりにも違っている可能性
があるからです。

例えば10年前と現在とでは世界の情勢も違いますし、外国為替に参加している人数やそのトレーダー達の
レベルも全く違います。チャートの傾向も当然違ってきますので、その当時のチャートを分析した所であまり
意味はありません。
(全く意味が無い訳ではなく、あるとすれば永遠に変わらない人間の本能による傾向でしょう)

比較的安定した結果を出しているシステムの検証期間の傾向は、3〜6年の検証期間に対して半年〜1年の
有効期間を見据えたシステムだと思われます。

※ それ以下の検証期間のシステムでも勿論優秀なものもありますが、そういったシステムは細かいメンテ
   ナンスを必要としますので、当サイトの趣旨である初心者向けと逸脱しますので除外いたします。
   又、それ以上の検証期間のシステムでも、やはり優秀なシステムはありますが、期間が長い分、その
   振り幅も大きくなる為、かなり大きなドローダウンを覚悟しなくてはなりませんので、資金に余裕のある
   方以外は、やはり3〜6年の検証期間が望ましいと考えられます。

最適化は悪?!

色々なブログ等で、システムトレードにおける最適化は悪いことのように言っておられる方達がかなり
おりますが、その方達はシステムを作った事が無い方達だとハッキリ断言します。

例えば「勝率」という事をテーマにした時に、まずは過去の検証をして最も勝率の高い数値を追いかけ
る事を一般的に最適化と言いますが、システムトレード構築では、そこでは終わりません。

その最も勝率の高いルールが無理やり過去の値動きに合わせて導き出された数値であれば、それは
未来において期待出来ない数値となります。(ちなみに無理やり過去の値動きに合わせる事をカーブ
フィッティング、もしくはオーバーフィッティングと言います。)

その数値が未来においても有効に機能してくれるのかを調べる為にフォワードテストやウォークフォワード
テスト・ウォークフォワード分析等の検証やテストを行いまして、そのテストを見事クリアして、始めて運用
に至ります。

本物のシステムトレーダー達は、それらを全てひっくるめて「最適化」と言っていますので、
最適化無しではシステム構築はありえません!


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システムトレードの極意は「信じる事!?」

ここでもうひとつ、巷でよくいわれている勘違いを指摘していきます。

これも色々な所で言われている事なのですが、「システムトレードの極意は、そのシステムを
信じて使い続けるべし!」と言われていますが、 直ちにその考え方はやめましょう(汗)
あまりにも言葉が足りません。

信じても良いシステムには条件が2つあります。

その1、 そのシステムを自分自身がしっかりと理解している事。
その2、 フォワードテストで結果をだしている事。

以上の2つを満たしていないシステムを信じて、過去の最大ドローダウンをオーバーしているのに
信じて使い続ける事は自殺行為のなにものでもありません。

●その1、システムを自分自身がしっかり理解するという事はどういう事かと言いますと、システムを評価する為の
  指標を最低でも以下の3つは理解しましょうという事です。
       ・最大ドローダウン
       ・勝率
       ・PF(プロフィットファクター) です。

  そのシステムが過去にどのような成績を残したのか?を理解する為には最低この3つは知る必要があります。
  そしてその過去の成績を大きく逸脱した時がそのシステムの期限切れです。
  その場合は速やかに運用を中止します。例え運用を中止した後に、仮にトレードしていれば大きく勝てたと
  しても決して悔やんではいけません。

  システムが期限切れになった瞬間からそのシステムで運用する事は、ただのバクチだからです。

●その2、フォワードテストというのは、過去の検証結果を元に今現在の相場に当てはめてデモトレード等で
  テストする事です。
  
  これは前述しましたカーブフィッティングかどうかを調べる上で非常に重要なテストです。


以上2つの条件を満たしたシステムは信じて使っていきますが、それ以外のシステムをやみくもに信じて
使うことなど、とても恐ろしくて出来ません。

勝つ為のシステムの作り方

それではいよいよ勝つ為のシステムの作り方の考え方を解説していきます。

システムトレードと一概に言っても、色々な種類がありますが、今回は時間軸の違いで区別していきます。

基本的に今回は初心者の方が、ほったらかしで勝てるシステムの作り方をテーマにしていますので、1時間〜
日足のチャートを使った中期〜長期のシステム作りの解説をしていきます。


極意その1 ウォークフォワードテスト・ウォークフォワード分析をおこたるな!


フォワードテストの重要性は前述しましたが、更にウォークフォワードテストをしていきます。
このウォークフォワードテストというのは、例えば6年分のデータがあったとしたら、あえて直近の半年分を
はずして検証をして、検証が終わってからそのはずした半年分を仮想の実運用にみたててフォワードテスト
する事をいいます。  

また更にウォークフォワード分析というテスト方法がありまして、これは先程のウォークフォワードテストを
過去にずらしながらテストしていく方法です。
ウォークフォワード分析はなんの為にするかといいますと、成績の偏りを見抜くためです。

例えば6年間の検証をしたシステムがあるとしますと、過去の5年間はずーっとマイナスの成績だった
のですが、なんと残りの期間で爆発的に利益を積み重ねて、結果的に6年間のトータルがプラスになった
ようなシステムは、今後未来に於いて安定的に機能するとは言い難いシステムと言えます。

逆にウォークフォワード分析で、殆どの期間で安定して利益を出せたシステムは今後も(半年程度)良い
成績が期待出来るという分析方法です。


極意その2 自由度を高くする!

システムのルール作りにおいて、そのルールの数は出来るだけ少なくシンプルにした方が長期間
有効に機能してくれます。

過去の値動きに過度に合わせて良い数値が出るように調節しても、そのルールが今後も通用しない
だろうという事は容易に想像できると思います。(カーブフィッティング)

シンプルなルールなのに過去の値動きに対して利益を出せたのなら、その広い守備範囲で今後の
期待値も高くなる事はご理解いただけますでしょうか?

そのルールの数は、多くても4つ程度が望ましいです。

※ルールが多ければ全てダメという訳ではなく、しっかりと根拠のあるルールであれば、その数は
 多くても構いません。


極意その3 ルールを守る!

最後になりますが、このサイトに書いてある事をご理解いただけたのなら、はじめて
そのシステムを信じて運用を続けるべし!と言えます。

勿論、過去の成績からどれ程逸脱したら運用を止めるべきかはシッカリと決めておきましょう。


  

さて、最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。
このサイトに書いてある事をシッカリ理解していただき、皆様のハッピー投資ライフのお手伝いが
出来たら嬉しく思います。


それでは最後に、最も重要な極意を記して終わりにさせていただきます。

資金管理、リスク管理は絶対に厳守です!


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